システム詳細
| ■作成日時 | 2008/11/24 | ■更新日時 | 2008/11/25 |
|---|---|---|---|
| ■システム名 | SysEx_ken_TPY | ■システム開発者 | システムおぢさん |
| ■プラットフォーム | TradeStation | ||
| ■ホームページ | システムおぢさんのシステムトレード | ||
テスト条件
(1)単利 (2)単利| ■テスト種別 | バックテスト(自己申告) | ■トレード種別 | デモ口座での運用、テストのみ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ■資金管理方法 | 単利 | ■ロット数・レバレッジ | 1枚 | ||
| ■通貨 | 日本円 | ■場所 | 国内 | ||
| ■対象銘柄 | 株価指数先物 | ■取引銘柄 | TOPIX先物 | ||
| ■システムのタイプ | スイングトレード , 中期ポジション , ブレイクアウト | ||||
| ■期間 | 104ヶ月（2000/03/01～2008/11/21） | ||||
| ■使用タイムフレーム | 5分足 | ■手数料＆スリッページ | 6000 | ||
成績
| ■損益曲線 |
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| ■初期金額 | 10,000,000 | ||
| ■総損益 | 9,327,000 | ||
| ■総利益 | 66,990,000 | ■総損失 | -57,663,000 |
| ■平均損益 | 20,819.19 | ||
| ■平均利益 | 291,260.87 | ■平均損失 | -264,509.17 |
| ■最大利益 | 1,479,000 | ■最大損失 | -1,421,000 |
| ■プロフィットファクター | 1.16 | ■ペイオフ・レシオ | 1.10 |
| ■総トレード数 | 448 | ||
| ■勝率 | 51.34%（230勝218敗） | ||
| ■最大ドローダウン | -4,826,000(48.26%) | ||
| ■総利回り | 93% |
■年間利回り | 10% |
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月利表
登録されておりません。システム概要
| ■システムの価格 | 非売品 | ||
|---|---|---|---|
| ■システムの説明 | 実験用のTOPIX先物のシステムです。2008年11月21日までのデータでバックテストしています。データ・トラックバージョンは成績管理を参考にして下さい。 2008年11月21日の時点で、11月12日に874.0でエントリーした買いポジションを保有しています。値洗い損益は-68万円となります。 |
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| ■補足 | EasyLanguage 2000iバージョンです。Functionの質問はご遠慮下さい。 Vars: RunHigh1(0),RunLow1(0); Inputs: t1(1),t2(10),t3(22); If Date>Date[1] Then Begin RunHigh1 = 0; RunLow1 = 999999; End; RunHigh1 = _IrHigh(Statictime(Sess1StartTime,t1),Statictime(Sess1StartTime,t2)); RunLow1 = _IrLow (Statictime(Sess1StartTime,t1),Statictime(Sess1StartTime,t2)); Condition2 = Time >= Statictime(Sess1StartTime,t2) And Time <= Statictime(Sess1StartTime,t3); Condition3 = (RunHigh1 - RunLow1) <= AbsValue(OpenD(1)-CloseD(1)); Condition1 = Condition2 And Condition3; If Condition1 And EntriesToday(Date) <= 0 Then Buy Next Bar RunHigh1 + 1 Points*MinMove Stop; If Condition1 And EntriesToday(Date) <= 0 Then Sell Next Bar RunLow1 - 1 Points*MinMove Stop; |
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コメント
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