システム詳細
| ■作成日時 | 2009/03/24 | ■更新日時 | 2009/03/24 |
|---|---|---|---|
| ■システム名 | makit_030 | ■システム開発者 | たか＠フリーマン |
| ■プラットフォーム | MetaTrader | ||
| ■ホームページ | 投資家プログラマの中上級者向けFXシステムトレード | ||
テスト条件
(1)単利| ■テスト種別 | バックテスト(自己申告) | ■トレード種別 | デモ口座での運用、テストのみ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ■資金管理方法 | 単利 | ■ロット数・レバレッジ | 0.1ロットずつ | ||
| ■通貨 | 米ドル | ■場所 | アメリカ | ||
| ■対象銘柄 | 為替(FX) | ■取引銘柄 | USDJPY | ||
| ■システムのタイプ | デイトレード , テクニカル分析 , アノマリー | ||||
| ■期間 | 26ヶ月（2007/01/02～2009/03/23） | ||||
| ■使用タイムフレーム | 1時間足 | ■手数料＆スリッページ | |||
成績
| ■損益曲線 |
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|---|---|---|---|
| ■初期金額 | 2,000 | ||
| ■総損益 | 5,849.10 | ||
| ■総利益 | 8,690.36 | ■総損失 | -2,841.26 |
| ■平均損益 | 9.34 | ||
| ■平均利益 | 23.36 | ■平均損失 | -11.18 |
| ■最大利益 | 208.56 | ■最大損失 | -79.56 |
| ■プロフィットファクター | 3.06 | ■ペイオフ・レシオ | 2.08 |
| ■総トレード数 | 626 | ||
| ■勝率 | 59.42%（372勝254敗） | ||
| ■最大ドローダウン | -289.27(14.46%) | ||
| ■総利回り | 292% |
■年間利回り | 134% |
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月利表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 25.9% | 9.2% | 17.1% | 24.4% | 9.9% | 10% | 18.3% | 6.6% | 38.5% | 53.7% | - | - | 213.9% |
| 2007年 | 1.5% | 6.6% | 3% | -2.9% | 1.7% | 0.1% | 2.7% | 21.3% | 14.9% | -1.5% | 24.6% | 6.2% | 78.5% |
システム概要
| ■システムの価格 | 非売品 | ||
|---|---|---|---|
| ■システムの説明 | 作りかけ なぜか直近のグラフが急角度になってるけど 複利ではなくてあくまで単利。 ドル円のボラが高くなったからそれにあわせて・・・と思われる （単なるカンでちゃんとした検証はまだしていない） 常に0.1ロットずつの注文で同時に持つ保有ポジションは最大でも２つまで（つまり0.2ロットまで） |
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| ■補足 | 複利でもうまく動くと思うけどまだ検証してない | ||
コメント
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2009-03-24 22:05:10 さとしぃ |
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さすが、たかさん・・・・・。格が違いますね・・・・。恐れ入ります。。 ぜひ複利結果を拝見したいです。 |
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2009-03-27 15:54:15 たか＠フリーマン |
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＞さとしぃさん いえいえ。 2007年前半とかほぼ横ばいだし 直近の成績がよすぎるだけです＾＾ 別に直近にあわせてフィッティングしたわけでもないしホント不思議です。 |
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